PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с ^XAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с ^XAU

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или ^XAU.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и ^XAU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и ^XAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.49%
70.58%
^DXY
^XAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

^XAU:

1.17

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

^XAU:

1.69

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

^XAU:

1.22

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

^XAU:

0.95

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

^XAU:

4.20

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

^XAU:

9.52%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

^XAU:

34.15%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

^XAU:

-83.04%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

^XAU:

-18.76%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у ^XAU с доходностью 35.59%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям ^XAU по среднегодовой доходности: 0.41% против 9.59% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-6.00%

5 лет

-0.08%

10 лет

0.41%

^XAU

С начала года

35.59%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

11.85%

1 год

34.12%

5 лет

9.63%

10 лет

9.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и ^XAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^XAU
Ранг риск-скорректированной доходности ^XAU, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XAU, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XAU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XAU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XAU, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XAU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c ^XAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
^XAU: 1.05
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
^XAU: 1.55
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
^XAU: 1.20
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.13
^XAU: 0.85
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
^XAU: 3.61

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа ^XAU равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и ^XAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
1.05
^DXY
^XAU

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и ^XAU

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки ^XAU в -83.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и ^XAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.54%
-18.76%
^DXY
^XAU

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и ^XAU

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 3.50%, в то время как у Philadelphia Gold and Silver Index (^XAU) волатильность равна 16.40%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^XAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
16.40%
^DXY
^XAU